Trang chủ » Kiến thức » Công thức Kelly là gì? Ứng dụng công thức kelly trong quản lý vốn

Công thức Kelly là gì? Ứng dụng công thức kelly trong quản lý vốn

by admin

Một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong thị trường tài chính nói chung và forex nói riêng chính là cách quản lý vốn. Thế nhưng không phải các trader nào cũng có kỹ năng quản lý tốt dòng tiền của mình. Nhằm giúp bạn nâng cao kỹ năng cần thiết này sanforextotnhat.net gợi ý công thức Kelly là một phương pháp quản lý vốn hiệu quả, cùng tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết sau.

Công thức Kelly là gì?

công thức Kelly

Cha đẻ công thức Kelly

Công thức Kelly cái tên không còn xa lạ trong giới cá cược. Tiêu chuẩn này được sáng lập bởi John Kelly. với mục đích ban đầu để giải quyết vấn đề điện thoại đường dài của công ty bị nhiễu tín hiệu. Về sau các tay chơi cá cược đã để ý và áp dụng. Bằng công thức này họ tìm ra lợi nhuận đem về cao nhất. Dần dà công thức Kelly được các nhà đầu tư vận dụng để quản trị vốn trên thị trường tài chính. Qua đó, họ sẽ biết được phần trăm vốn trên một giao dịch để tối ưu hóa lợi nhuận của mình.

Một số “lão làng” trong thị trường tài chính đã vận dụng thành công thức này như Edward Thorp, Warren Buffett, Bill Gross. Dưới đây là chi tiết công thức quản lý vốn Kelly.

Công thức Kelly: Kelly % = W – [ (1 – W) / R ], trong đó:

  • W: tỷ lệ win, xác suất chiến thắng/tổng số các giao dịch.
  • R: tỷ lệ Reward:Risk, tỷ lệ giữa lợi nhuận trung bình/thua lỗ trung bình trên mỗi giao dịch.

Cách sử dụng công thức Kelly

công thức Kelly

Cách sử dụng công thức Kelly

Hẳn đến đây bạn cũng rất nóng lòng muốn biết cách sử dụng công thức “vận may” – Kelly phải không nào. Các trader có thể vận dụng phương pháp kinh điển này theo các bước đơn giản sau:

  • Bước 1: Bạn truy cập 50-60 giao dịch cuối cùng của mình.

Để có được thông tin này bạn có thể hỏi nhà môi giới của mình. Hay kiểm tra các tờ khai thuế gần nhất. Nếu hệ thống giao dịch của bạn đã phát triển, bạn chỉ cần kiểm tra lại hệ thống và lấy những kết quả đó. Tuy nhiên, công thức Kelly luôn giả định rằng bạn giao dịch theo cùng một cách.

  • Bước 2: Tính xác suất chiến thắng “W”

Bạn tính W bằng cách chia số lượng giao dịch trả lại số tiền dương cho tổng số giao dịch ( gồm tích cực và tiêu cực ) của bạn (cả tích cực và tiêu cực). Nếu kết quả W > 0,50 là an toàn.

  • Bước 3: Tính “R” – tỷ lệ thắng/thua

Để tính tỷ lệ thắng/thua bạn lấy mức tăng trung bình của các giao dịch tích cực chia cho mức lỗ trung bình của các giao dịch tiêu cực.

  • Bước 4: Nhập các chỉ số này vào công thức để tính Kelly%

Lưu ý: Tỷ lệ phần trăm mà phương trình tạo ra đại diện cho kích thước của các vị trí bạn nên thực hiện. Nhờ đó bạn biết nên đa dạng hóa bao nhiêu. Bất kể tỷ lệ Kelly cho kết quả bao nhiêu. Bạn chỉ nên phân bổ vốn trong khoảng 20% – 25% vốn mình sở hữu. Nếu vượt quá mức này, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro đầu tư hơn.

Lợi ích khi sử dụng công thức Kelley

Kể từ khi xuất hiện công thức Kelly đã nhanh chóng giữ vai trò quang trọng trong thị trường tài chính. Nó như một hệ thống quản lý vốn cho công việc đầu tư. Thông qua giá trị Kelly% các trader sẽ biết được mình cần sử dụng bao nhiêu phần trăm vốn cho một lệnh giao dịch. Theo đó nếu số vốn phân bổ thấp hơn Kelly% thì không thể tối đa lợi nhuận. Tuy nhiên nếu bạn phân bổ số vốn nhiều hơn Keylly phần trăm thì không thể tối thiểu hóa rủi ro và lợi nhuận cũng giảm đi. Vậy nên bạn chỉ nên sử dụng số vốn bằng với kết quả kelly%.

Hiệu quả của phương pháp quản lý vốn kelly

công thức Kelly

Quản lý dòng tiền hiệu quả

Dù đã được ra đời từ lâu đời nhưng đến nay tiêu chuẩn Kelly vẫn luôn giữ vị trí không thể thiếu trong thị trường. Nó được đánh giá là một phương pháp hữu hiệu giúp các trader xác định được số vốn mình nên sử dụng cho mỗi lần giao dịch.  Đồng thời nó còn hỗ trợ cho các trader sở hữu nhiều danh mục đầu tư có dễ dàng đa dạng hóa các danh mục đó một cách hiệu quả.

Công thức Kelly không phải là phương pháp duy nhất giúp các bạn quản lý vốn. Tuy nhiên nó xứng đáng là công cụ hữu ích. Bởi dù bạn là người mới hay có kinh nghiệm giao dịch lâu năm vẫn có thể sử dụng được. Một chiến lược quản trị vốn hiệu quả không chắc bạn có thể mang về lợi luận cao và nhanh. Nhưng chắc chắn rằng nó sẽ giúp bạn hạn chế được ít nhiều rủi ro không mong muốn.

Lời kết

Bài viết trên vừa chia sẻ cùng bạn phương pháp quản trị vốn hiệu quả dễ sử dụng. Hy vọng với công thức Kelly bạn sẽ hạn chế thua lỗ và thu được lợi nhuận cao hơn.

Bài viết liên quan